分析商业银行期限错配现象产生缘由
一、银行的资产介绍
近年来，银行的资产负债管理中出现了另一个值得关注的现象：存贷款期限错配趋势加强。即银行资金来源减少，但是资金运用不减少反而增加，无论是平均的还是总体的，存贷期限对比，存款期限比贷款期限短，就形成存贷款的期限错配。如果贷款总额中的中长期贷款占比多，存款中活期存款多，则中长期贷款依靠短期资金来支撑，存贷款期限错配状况加剧。存贷款期限错配的主要特性是“短存长贷”，其中隐含了资产匹配不合理的风险。
央行在2009年第四季度货币政策执行报告称，2010年中长期贷款在新增信贷中占比应“较2009年（70%）有所回落，掌握在正常年份的平均水平”。但是，2010年3月中长期贷款占比却高达约130%。
徐虹（2005）研究了银行资产负债的期限结构错配状况及对银行流动性的影响。邓洪（2005）研究了如何通过负债管理，增加长期资金的来源以改善期限错配状况。对银行业的期限错配测度指标及影响因素的研究鲜见报道。田艳芬、邵志高在《银行存贷款期限错配影响因素实证分析》中构造两个期限错配测度指标，分析了期限错配的变化状况，运用基于无约束var模型的johansen协整检验法分析了银行存贷款期限错配与影响因素之间的长期均衡关系，并提出了相应的对策建议。
本文从近几年的利率期限结构与存贷款期限结构角度分析目前我国商业银行存贷款期限错配问题，以及国家政策方向指引角度，进一步证明商业银行因存贷款期限错配而产生的潜在的流动性风险。
二、引起我国商业银行期限错配的原因分析
期限错配，就是指银行的资金来源多是短期性的居民储蓄，而资金运用则多投向企业中长期贷款。在经济繁荣期，这种“短存长贷”的负面影响会被掩饰起来，而一旦经济陷入周期性低谷，则会放大银行经营失败的风险。
引起错配的原因有：
（一）利率期限结构水平变化对商业银行资产负债期限结构的影响
(未完，全文共2392字，当前显示780字)
(请认真阅读下面的提示信息)
