中国信托公司最佳创新奖：“现金丰利系列集合资金信托计划”5篇

第一篇：中国信托公司最佳创新奖：“现金丰利系列集合资金信托计划”上海国际信托投资有限公司最佳创新奖申请材料

——现金丰利系列集合资金信托计划

一、产品简介

现金丰利系列集合资金信托计划（以下简称“现金丰利”）是上海国际信托投资有限公司于2006年初开发设计的信托产品，也是上海国投推出的国内首个完全开放式的信托计划。该产品利用信托平台发挥货币市场基金的投资功能，并在此基础上有所扩展，主要投资于安全性、流动性很高的短期金融工具和风险很低的货币市场。在保证信托资金安全性和流动性的前提下，利用多种投资手段，追求“适度”的收益。“现金丰利”可以复制货币市场基金的投资组合，并可以对货币市场基金进行优选和套利，加上其它一些信托所特有的投资渠道，获得比市场同类产品更高的收益。上海国投“现金丰利”信托计划正式成立一年多来，进行了成功的运作，取得了高于货币市场基金平均水平的收益率，受到了客户的广泛好评。

二、产品优势及风控手段

“现金丰利”与市场同类产品（主要是货币市场基金）相比，主要优势在于：第一是其投资理念，该产品更关注投资工具的安全性和流动性，对于任何一种投资工具，首先考虑的是它的风险程度以及是否容易变现；第二是拥有更多的投资手段，如短期流动资金贷款、持有商业银行回购承诺的资产包和短期信托产品等，都是货币市场基金目前无法参与的，在控制风险的前提下，这些投资手段对于提高综合收益率的作用是非常明显的。

该产品的主要风险控制手段为。首先，在利率风险和市场风险管理方面，由于固定收益品种的风险程度和其剩余期限是成正比的，因此将“现金丰利”投资组合的加权平均剩余天数严格限制在180天以内，而在开始运作的阶段则限制在60天以内；其次，对于一些增强型的投资手段，严格限制了30％的投资比例，并需经过公司严格的内部评审程序才能投资。

三、重要意义

“现金丰利”信托计划在公司的信托产品线上处于起始端，是一种“基础性、标准化”的产品，属于“低风险、低收益”的信托品种。该产品是一个完全开放式的信托计划，它打破了以往信托计划缺乏流动性的障碍；投资手段灵活多样，信托资金的安全性、流动性和收益性匹配良好；填补了“低风险、低收益、高流动性”信托产品的空白，进一步完善了公司信托产品线，它的诸多设计理念对今后标准化信托产品的设计具有重要的指导意义。

第二篇：现金丰利集合资金信托计划变更估值办法的公告-上海信托上海国际信托有限公司

现金丰利集合资金信托计划补充估值办法的公告

现金丰利信托计划（以下简称“现金丰利”）一直以来采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。摊余成本法是一种直线法。

受托人在充分考虑了“现金丰利”本身的固有属性和相应的风险收益特征后，为了使现金丰利信托计划的收益率保持平稳，避免由于市场利率波动导致的收益率水平的大幅波动，维护广大投资者长期利益，决定对于现金丰利的估值方法进行调整，对于由于信托资产变现产生的当日累计盈利或者亏损，在盈利或者亏损产生当日（含）后的一定期限内予以摊销。具体做法如下：